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Adamas Trust, Inc. 백테스트
Adamas Trust, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -11.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.4%, MDD -99.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 3.6%, MDD -29.1%, Sharpe 0.40, 시장 노출 9%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 19.0%p 높고, MDD는 70.0%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -11.3%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=164, threshold=0.28 |
3.6% | -29.1% | 0.40 | 0.12 | 2.2배 | 48 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=64, k=3.3 |
3.2% | -36.3% | 0.30 | 0.09 | 2.0배 | 20 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=151 |
1.7% | -66.7% | 0.19 | 0.03 | 1.5배 | 41 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=76 |
0.7% | -64.8% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 31 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=37 |
0.2% | -11.3% | 0.10 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=80 |
-1.0% | -78.2% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 49 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=24, mult=3.2 |
-1.0% | -56.1% | -0.00 | -0.02 | 0.8배 | 50 | 16% |
| MACD fast=24, slow=110, signal=38 |
-7.8% | -89.1% | -0.09 | -0.09 | 0.2배 | 152 | 52% |
| Supertrend period=36, mult=5 |
-4.5% | -81.7% | -0.12 | -0.06 | 0.4배 | 67 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-14.9% | -98.1% | -0.38 | -0.15 | 0.0배 | 345 | 46% |
| 매수후보유 | -15.4% | -99.1% | -0.07 | -0.16 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 164일 수익률이 28%보다 크면 매수
- 매도 — 164일 수익률이 28% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.