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Adobe Inc. 백테스트
Adobe Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 19.4%, MDD -79.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 17.9%, MDD -77.4%, Sharpe 0.60, 시장 노출 88%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=70 |
17.9% | -77.4% | 0.60 | 0.23 | 720.1배 | 137 | 88% |
| ROC 모멘텀 n=71, threshold=-0.15 |
16.3% | -68.0% | 0.58 | 0.24 | 423.7배 | 217 | 83% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=88 |
13.5% | -73.8% | 0.54 | 0.18 | 157.7배 | 88 | 65% |
| Supertrend period=13, mult=4.4 |
13.0% | -72.3% | 0.53 | 0.18 | 131.9배 | 155 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=126 |
12.2% | -77.0% | 0.51 | 0.16 | 99.1배 | 94 | 63% |
| MACD fast=30, slow=92, signal=10 |
10.5% | -63.6% | 0.47 | 0.16 | 53.5배 | 401 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
9.4% | -75.4% | 0.44 | 0.12 | 36.1배 | 345 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=29, mult=4 |
6.0% | -54.5% | 0.42 | 0.11 | 10.5배 | 78 | 18% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=39 |
2.9% | -26.2% | 0.37 | 0.11 | 3.2배 | 30 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.5 |
5.6% | -58.9% | 0.35 | 0.10 | 8.8배 | 120 | 28% |
| 매수후보유 | 19.4% | -79.9% | 0.61 | 0.24 | 1181.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 8일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 70일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.