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Analog Devices, Inc. 백테스트
Analog Devices, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.4%, MDD -84.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.7%, MDD -72.8%, Sharpe 0.53, 시장 노출 60%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=76, slow=86 |
12.7% | -72.8% | 0.53 | 0.17 | 256.5배 | 259 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=77 |
11.4% | -82.7% | 0.48 | 0.14 | 148.7배 | 89 | 80% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=154 |
9.6% | -64.2% | 0.45 | 0.15 | 70.6배 | 85 | 64% |
| Supertrend period=9, mult=4.7 |
5.6% | -84.3% | 0.33 | 0.07 | 12.6배 | 174 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=-0.03 |
4.7% | -78.6% | 0.30 | 0.06 | 8.4배 | 419 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=25 |
2.2% | -47.2% | 0.25 | 0.05 | 2.8배 | 32 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=2.5 |
2.6% | -67.5% | 0.23 | 0.04 | 3.3배 | 172 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=20, mult=2.6 |
0.9% | -83.0% | 0.14 | 0.01 | 1.5배 | 238 | 27% |
| MACD fast=23, slow=24, signal=14 |
-0.1% | -94.0% | 0.14 | -0.00 | 0.9배 | 634 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-2.9% | -97.2% | 0.04 | -0.03 | 0.3배 | 628 | 54% |
| 매수후보유 | 14.4% | -84.1% | 0.53 | 0.17 | 502.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 76일 평균가격이 86일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 76일 평균이 86일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.