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Advantage Solutions Inc. 백테스트
Advantage Solutions Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 3.5%, MDD -23.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -25.0%, MDD -96.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 24.7%, MDD -30.2%, Sharpe 0.77, 시장 노출 31%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 49.7%p 높고, MDD는 66.1%p 개선됐습니다(CAGR 3.5%, MDD -23.3%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=14 |
24.7% | -30.2% | 0.77 | 0.82 | 4.3배 | 34 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=24, threshold=0.23 |
9.7% | -39.8% | 0.48 | 0.24 | 1.8배 | 50 | 12% |
| MACD fast=19, slow=75, signal=7 |
9.3% | -57.9% | 0.43 | 0.16 | 1.8배 | 82 | 48% |
| Supertrend period=8, mult=4 |
4.0% | -70.5% | 0.31 | 0.06 | 1.3배 | 27 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=15, mult=3.7 |
3.5% | -23.3% | 0.27 | 0.15 | 1.3배 | 8 | 13% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=125 |
3.1% | -50.2% | 0.25 | 0.06 | 1.2배 | 17 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=69, slow=291 |
2.4% | -53.1% | 0.23 | 0.05 | 1.2배 | 5 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=0.9 |
-0.1% | -68.0% | 0.20 | -0.00 | 1.0배 | 77 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=72, exitN=31 |
-0.1% | -49.7% | 0.15 | -0.00 | 1.0배 | 13 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.36 |
-10.1% | -82.3% | -0.03 | -0.12 | 0.5배 | 133 | 49% |
| 매수후보유 | -25.0% | -96.3% | -0.13 | -0.26 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 14 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 14) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.