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Agios Pharmaceuticals, Inc. 백테스트
Agios Pharmaceuticals, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.3%, MDD -14.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -0.4%, MDD -87.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.3%, MDD -14.6%, Sharpe 0.40, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 5.2%, MDD -69.0%, 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 72.8%p 개선됐습니다(CAGR 3.3%, MDD -14.6%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=39 |
3.3% | -14.6% | 0.40 | 0.23 | 1.5배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=50 |
4.6% | -69.8% | 0.35 | 0.07 | 1.8배 | 37 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=0.9 |
5.2% | -69.0% | 0.34 | 0.08 | 1.9배 | 96 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=90, slow=144 |
3.4% | -74.5% | 0.30 | 0.05 | 1.5배 | 27 | 50% |
| Supertrend period=22, mult=3.7 |
1.3% | -66.4% | 0.25 | 0.02 | 1.2배 | 58 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=-0.02 |
1.2% | -76.2% | 0.25 | 0.02 | 1.2배 | 123 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=132 |
-2.9% | -86.8% | 0.16 | -0.03 | 0.7배 | 21 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=18, mult=3.9 |
-0.4% | -48.7% | 0.08 | -0.01 | 1.0배 | 20 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-10.1% | -92.1% | -0.00 | -0.11 | 0.2배 | 296 | 50% |
| MACD fast=19, slow=49, signal=19 |
-12.2% | -94.3% | -0.03 | -0.13 | 0.2배 | 138 | 53% |
| 매수후보유 | -0.4% | -87.4% | 0.32 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.