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AGNT, Inc. 백테스트
AGNT, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 29.8%, MDD -39.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.4%, MDD -95.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 29.8%, MDD -39.6%, Sharpe 1.04, 시장 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 34.2%p 높고, MDD는 55.6%p 개선됐습니다(CAGR 29.8%, MDD -39.6%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=183, exitN=16 |
29.8% | -39.6% | 1.04 | 0.75 | 9.1배 | 4 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=2.2 |
28.4% | -47.2% | 0.89 | 0.60 | 8.3배 | 70 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=16 |
22.2% | -51.4% | 0.81 | 0.43 | 5.5배 | 8 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=15, mult=1.4 |
21.4% | -65.6% | 0.70 | 0.33 | 5.2배 | 70 | 30% |
| Supertrend period=31, mult=3.7 |
21.6% | -67.9% | 0.67 | 0.32 | 5.2배 | 40 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=56, threshold=0.11 |
21.0% | -57.4% | 0.65 | 0.37 | 5.0배 | 90 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
15.5% | -81.2% | 0.54 | 0.19 | 3.4배 | 118 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=57 |
14.8% | -66.0% | 0.53 | 0.22 | 3.2배 | 64 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=93 |
10.8% | -74.6% | 0.46 | 0.14 | 2.4배 | 40 | 38% |
| MACD fast=8, slow=53, signal=8 |
4.1% | -89.2% | 0.32 | 0.05 | 1.4배 | 170 | 51% |
| 매수후보유 | -4.4% | -95.2% | 0.27 | -0.05 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 183일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 16일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.