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AdaptHealth Corp. 백테스트
AdaptHealth Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.0%, MDD -38.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 1.3%, MDD -83.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.8%, MDD -51.5%, Sharpe 0.41, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.5%p 높고, MDD는 32.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.0%, MDD -38.5%, 노출 30%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=147 |
8.8% | -51.5% | 0.41 | 0.17 | 2.0배 | 12 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=20 |
7.0% | -38.5% | 0.41 | 0.18 | 1.7배 | 34 | 30% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=77 |
3.8% | -58.5% | 0.29 | 0.07 | 1.4배 | 9 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=74 |
3.6% | -68.1% | 0.29 | 0.05 | 1.3배 | 16 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=153, threshold=0.01 |
2.6% | -70.8% | 0.26 | 0.04 | 1.2배 | 63 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=2.7 |
0.2% | -37.7% | 0.11 | 0.01 | 1.0배 | 36 | 19% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
-5.9% | -74.9% | 0.03 | -0.08 | 0.6배 | 26 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=15, mult=2.3 |
-2.9% | -42.5% | -0.04 | -0.07 | 0.8배 | 40 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.18 |
-12.2% | -88.6% | -0.16 | -0.14 | 0.3배 | 204 | 52% |
| MACD fast=14, slow=35, signal=9 |
-14.2% | -88.3% | -0.23 | -0.16 | 0.3배 | 149 | 51% |
| 매수후보유 | 1.3% | -83.8% | 0.29 | 0.02 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 147일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 147일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.