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Robo.ai Inc. 백테스트
Robo.ai Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 33.5%, MDD -63.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -48.3%, MDD -99.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 39.6%, MDD -71.8%, Sharpe 0.74, 시장 노출 38%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 87.9%p 높고, MDD는 28.0%p 개선됐습니다(CAGR 33.5%, MDD -63.5%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=26 |
39.6% | -71.8% | 0.74 | 0.55 | 8.3배 | 82 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=9, threshold=0.08 |
33.5% | -63.5% | 0.69 | 0.53 | 6.3배 | 80 | 15% |
| Supertrend period=23, mult=2.2 |
33.7% | -68.0% | 0.67 | 0.50 | 6.4배 | 48 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=2.2 |
30.8% | -63.7% | 0.65 | 0.48 | 5.5배 | 34 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.34 |
21.2% | -78.2% | 0.60 | 0.27 | 3.4배 | 122 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=25, mult=1.1 |
20.3% | -72.1% | 0.57 | 0.28 | 3.2배 | 48 | 25% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=21 |
9.9% | -78.2% | 0.51 | 0.13 | 1.8배 | 80 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=12 |
7.5% | -81.2% | 0.48 | 0.09 | 1.6배 | 68 | 43% |
| MACD fast=12, slow=30, signal=14 |
-14.2% | -95.0% | 0.36 | -0.15 | 0.4배 | 92 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=79 |
-14.4% | -96.5% | 0.34 | -0.15 | 0.4배 | 19 | 76% |
| 매수후보유 | -48.3% | -99.8% | 0.16 | -0.48 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 9일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.