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PowerFleet, Inc. 백테스트
PowerFleet, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR -0.4%, MDD -57.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -2.4%, MDD -93.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.2%, MDD -83.3%, Sharpe 0.29, 시장 노출 77%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 2.7%, MDD -92.3%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.6%p 높고, MDD는 9.8%p 개선됐습니다(CAGR -0.4%, MDD -57.2%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=45 |
2.2% | -83.3% | 0.29 | 0.03 | 1.8배 | 95 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=34 |
2.7% | -92.3% | 0.27 | 0.03 | 2.0배 | 267 | 52% |
| MACD fast=19, slow=41, signal=16 |
1.8% | -89.7% | 0.25 | 0.02 | 1.6배 | 294 | 51% |
| Supertrend period=10, mult=4.8 |
-0.1% | -79.8% | 0.21 | -0.00 | 1.0배 | 71 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=88 |
-0.0% | -88.0% | 0.20 | -0.00 | 1.0배 | 91 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=14 |
0.0% | -89.7% | 0.18 | 0.00 | 1.0배 | 268 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=51, threshold=-0.07 |
-2.4% | -91.7% | 0.17 | -0.03 | 0.5배 | 295 | 67% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.24 |
-2.9% | -82.6% | 0.13 | -0.03 | 0.5배 | 542 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.3 |
-2.8% | -92.3% | 0.10 | -0.03 | 0.5배 | 178 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=24, mult=2.7 |
-0.4% | -57.2% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 82 | 11% |
| 매수후보유 | -2.4% | -93.1% | 0.26 | -0.03 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 13일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 45일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.