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Akebia Therapeutics, Inc. 백테스트
Akebia Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.2%, MDD -34.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -21.6%, MDD -99.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 10.2%, MDD -71.5%, Sharpe 0.45, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 31.8%p 높고, MDD는 27.6%p 개선됐습니다(CAGR 2.2%, MDD -34.8%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=18, slow=28, signal=15 |
10.2% | -71.5% | 0.45 | 0.14 | 3.3배 | 138 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=86, slow=98 |
1.9% | -87.0% | 0.37 | 0.02 | 1.3배 | 54 | 45% |
| Supertrend period=8, mult=1.8 |
3.7% | -74.3% | 0.33 | 0.05 | 1.6배 | 157 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0.06 |
3.1% | -68.4% | 0.32 | 0.05 | 1.5배 | 100 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=1.3 |
2.8% | -76.6% | 0.30 | 0.04 | 1.4배 | 178 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=91 |
-3.4% | -82.0% | 0.25 | -0.04 | 0.7배 | 10 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=130 |
-3.8% | -84.1% | 0.25 | -0.04 | 0.6배 | 14 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
-0.9% | -80.3% | 0.25 | -0.01 | 0.9배 | 202 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=33 |
2.2% | -34.8% | 0.21 | 0.06 | 1.3배 | 18 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=28, mult=2.2 |
-3.1% | -56.6% | 0.08 | -0.05 | 0.7배 | 60 | 17% |
| 매수후보유 | -21.6% | -99.1% | 0.18 | -0.22 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(18·28일)이 신호선(15일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.