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Alkermes plc 백테스트
Alkermes plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.4%, MDD -96.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.4%, MDD -90.5%, Sharpe 0.39, 시장 노출 90%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=170 |
6.4% | -90.5% | 0.39 | 0.07 | 8.7배 | 49 | 90% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=361 |
5.5% | -87.4% | 0.34 | 0.06 | 6.6배 | 37 | 54% |
| Supertrend period=9, mult=2.5 |
5.1% | -90.1% | 0.32 | 0.06 | 5.7배 | 282 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
3.9% | -94.4% | 0.29 | 0.04 | 3.9배 | 460 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=207 |
3.2% | -90.9% | 0.28 | 0.03 | 3.0배 | 45 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=2.6 |
3.3% | -82.1% | 0.25 | 0.04 | 3.1배 | 194 | 19% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=34 |
3.1% | -50.3% | 0.25 | 0.06 | 2.9배 | 78 | 8% |
| MACD fast=12, slow=63, signal=18 |
-0.3% | -98.5% | 0.20 | -0.00 | 0.9배 | 452 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=18, mult=4 |
1.8% | -57.0% | 0.18 | 0.03 | 1.8배 | 42 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=-0.03 |
-2.4% | -96.3% | 0.16 | -0.02 | 0.4배 | 343 | 58% |
| 매수후보유 | 6.4% | -96.1% | 0.42 | 0.07 | 8.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 16일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 170일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.