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Alkami Technology, Inc. 백테스트
Alkami Technology, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.3%, MDD -10.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.1%, MDD -79.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 12.4%, MDD -29.8%, Sharpe 0.63, 시장 노출 34%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 12.5%, MDD -30.4%, 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 27.5%p 높고, MDD는 49.3%p 개선됐습니다(CAGR 4.3%, MDD -10.9%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=211 |
12.4% | -29.8% | 0.63 | 0.42 | 1.9배 | 4 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=158 |
12.5% | -30.4% | 0.58 | 0.41 | 1.9배 | 8 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.13 |
9.4% | -24.7% | 0.51 | 0.38 | 1.6배 | 38 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=53 |
9.1% | -35.6% | 0.46 | 0.26 | 1.6배 | 4 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=25 |
4.3% | -10.9% | 0.44 | 0.39 | 1.2배 | 8 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.1 |
5.5% | -16.4% | 0.43 | 0.34 | 1.3배 | 8 | 16% |
| Supertrend period=23, mult=1.9 |
-2.1% | -50.4% | 0.09 | -0.04 | 0.9배 | 65 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=16, mult=3.8 |
-0.3% | -15.0% | 0.06 | -0.02 | 1.0배 | 8 | 16% |
| MACD fast=23, slow=58, signal=24 |
-7.7% | -56.4% | -0.08 | -0.14 | 0.7배 | 37 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.12 |
-11.5% | -56.2% | -0.24 | -0.21 | 0.5배 | 137 | 51% |
| 매수후보유 | -15.1% | -79.0% | -0.09 | -0.19 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 12일 지수이동평균이 211일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 12일선이 211일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.