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Allot Ltd. 백테스트
Allot Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.5%, MDD -36.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -3.0%, MDD -95.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 19.4%, MDD -49.1%, Sharpe 0.66, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 22.4%p 높고, MDD는 46.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.5%, MDD -36.1%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=165 |
19.4% | -49.1% | 0.66 | 0.39 | 32.6배 | 16 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=165 |
18.7% | -49.1% | 0.65 | 0.38 | 29.1배 | 20 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=61, exitN=58 |
15.8% | -63.4% | 0.59 | 0.25 | 18.0배 | 25 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=96, k=3.1 |
10.9% | -47.7% | 0.54 | 0.23 | 7.7배 | 24 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=0.01 |
12.1% | -71.8% | 0.50 | 0.17 | 9.5배 | 166 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=18, mult=3.8 |
8.7% | -52.1% | 0.48 | 0.17 | 5.2배 | 34 | 18% |
| Supertrend period=17, mult=3.7 |
9.8% | -76.2% | 0.44 | 0.13 | 6.3배 | 73 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=27 |
6.5% | -36.1% | 0.43 | 0.18 | 3.4배 | 64 | 11% |
| MACD fast=18, slow=48, signal=30 |
-0.5% | -92.7% | 0.17 | -0.00 | 0.9배 | 170 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-1.9% | -86.7% | 0.12 | -0.02 | 0.7배 | 165 | 50% |
| 매수후보유 | -3.0% | -95.4% | 0.20 | -0.03 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 165일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 165일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.