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Allient Inc. 백테스트
Allient Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.7%, MDD -92.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.1%, MDD -26.6%, Sharpe 0.45, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.5%, MDD -96.3%, 노출 74%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=39 |
4.1% | -26.6% | 0.45 | 0.15 | 6.2배 | 6 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=78 |
6.5% | -96.3% | 0.41 | 0.07 | 18.2배 | 117 | 74% |
| Supertrend period=14, mult=4.7 |
5.9% | -97.2% | 0.37 | 0.06 | 14.0배 | 139 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=89 |
5.2% | -89.9% | 0.35 | 0.06 | 10.3배 | 139 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=55 |
3.7% | -93.4% | 0.32 | 0.04 | 5.3배 | 185 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
2.6% | -95.3% | 0.30 | 0.03 | 3.2배 | 318 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.14 |
-1.5% | -99.1% | 0.20 | -0.02 | 0.5배 | 481 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.3 |
-0.7% | -90.4% | 0.15 | -0.01 | 0.7배 | 98 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=14, mult=4 |
0.3% | -69.6% | 0.11 | 0.00 | 1.1배 | 36 | 2% |
| MACD fast=18, slow=44, signal=17 |
-10.7% | -100.0% | 0.07 | -0.11 | 0.0배 | 612 | 49% |
| 매수후보유 | 10.7% | -92.5% | 0.51 | 0.12 | 103.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.