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Alerus Financial Corporation 백테스트
Alerus Financial Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.4%, MDD -63.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.9%, MDD -57.9%, Sharpe 0.36, 시장 노출 64%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=197 |
7.9% | -57.9% | 0.36 | 0.14 | 5.9배 | 25 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=178 |
7.8% | -57.9% | 0.36 | 0.13 | 5.7배 | 25 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=45 |
6.7% | -59.9% | 0.33 | 0.11 | 4.5배 | 67 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=51, threshold=20 |
5.8% | -58.5% | 0.30 | 0.10 | 3.7배 | 30 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=-0.03 |
5.4% | -57.9% | 0.29 | 0.09 | 3.4배 | 145 | 69% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=104, atrPeriod=28, mult=1 |
3.2% | -58.6% | 0.23 | 0.05 | 2.1배 | 127 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
2.1% | -60.9% | 0.21 | 0.03 | 1.6배 | 124 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.5 |
1.1% | -59.9% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 42 | 25% |
| MACD fast=19, slow=58, signal=19 |
-3.6% | -78.7% | 0.04 | -0.05 | 0.4배 | 243 | 49% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
-3.7% | -80.4% | 0.03 | -0.05 | 0.4배 | 179 | 45% |
| 매수후보유 | 8.4% | -63.4% | 0.38 | 0.13 | 6.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 41일 지수이동평균이 197일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 41일선이 197일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.