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Altimmune, Inc. 백테스트
Altimmune, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 34.7%, MDD -55.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -34.3%, MDD -98.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 34.7%, MDD -55.0%, Sharpe 0.88, 시장 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 69.0%p 높고, MDD는 43.9%p 개선됐습니다(CAGR 34.7%, MDD -55.0%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=22 |
34.7% | -55.0% | 0.88 | 0.63 | 15.4배 | 10 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=9, mult=4 |
25.6% | -63.0% | 0.72 | 0.41 | 8.1배 | 8 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.3 |
18.5% | -85.4% | 0.58 | 0.22 | 4.8배 | 16 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=66 |
10.4% | -92.0% | 0.49 | 0.11 | 2.5배 | 34 | 32% |
| Supertrend period=12, mult=3.6 |
4.5% | -82.6% | 0.43 | 0.05 | 1.5배 | 37 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=68, threshold=0.06 |
2.5% | -86.5% | 0.40 | 0.03 | 1.3배 | 92 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=80 |
2.7% | -85.8% | 0.36 | 0.03 | 1.3배 | 26 | 24% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=20 |
-4.5% | -94.5% | 0.34 | -0.05 | 0.7배 | 28 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.36 |
-11.6% | -90.8% | 0.24 | -0.13 | 0.3배 | 275 | 42% |
| MACD fast=8, slow=58, signal=7 |
-22.1% | -95.1% | 0.17 | -0.23 | 0.1배 | 185 | 53% |
| 매수후보유 | -34.3% | -98.9% | 0.24 | -0.35 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.