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Alto Ingredients, Inc. 백테스트
Alto Ingredients, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 18.6%, MDD -63.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -22.2%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 21.6%, MDD -66.0%, Sharpe 0.64, 시장 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 43.8%p 높고, MDD는 34.0%p 개선됐습니다(CAGR 18.6%, MDD -63.0%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=32 |
21.6% | -66.0% | 0.64 | 0.33 | 65.4배 | 32 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=155, exitN=13 |
17.6% | -76.0% | 0.58 | 0.23 | 31.9배 | 26 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=74, slow=131 |
18.7% | -81.6% | 0.58 | 0.23 | 38.6배 | 15 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=9, mult=3.7 |
18.6% | -63.0% | 0.57 | 0.29 | 37.9배 | 28 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=124 |
16.2% | -85.8% | 0.54 | 0.19 | 24.9배 | 39 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3.3 |
16.5% | -87.8% | 0.53 | 0.19 | 25.9배 | 54 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=-0.03 |
11.2% | -93.3% | 0.48 | 0.12 | 9.7배 | 197 | 36% |
| MACD fast=16, slow=22, signal=16 |
-4.9% | -98.6% | 0.33 | -0.05 | 0.3배 | 292 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
-1.3% | -96.5% | 0.33 | -0.01 | 0.8배 | 246 | 42% |
| Supertrend period=10, mult=4.9 |
-4.2% | -97.2% | 0.30 | -0.04 | 0.4배 | 63 | 47% |
| 매수후보유 | -22.2% | -100.0% | 0.25 | -0.22 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.