추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Amgen Inc. 백테스트
Amgen Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.7%, MDD -78.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.2%, MDD -66.8%, Sharpe 0.59, 시장 노출 86%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=77 |
15.2% | -66.8% | 0.59 | 0.23 | 450.4배 | 113 | 86% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=219 |
12.5% | -71.0% | 0.54 | 0.18 | 158.6배 | 67 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=173, threshold=-0.13 |
12.4% | -78.9% | 0.52 | 0.16 | 155.3배 | 201 | 85% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=195 |
11.7% | -71.3% | 0.51 | 0.16 | 116.1배 | 67 | 70% |
| Supertrend period=9, mult=4.7 |
9.1% | -65.2% | 0.46 | 0.14 | 42.0배 | 153 | 55% |
| MACD fast=19, slow=64, signal=26 |
8.8% | -73.0% | 0.46 | 0.12 | 38.5배 | 375 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.4 |
7.0% | -50.7% | 0.43 | 0.14 | 18.2배 | 159 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
7.2% | -66.9% | 0.40 | 0.11 | 19.9배 | 351 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=27, mult=3.6 |
5.5% | -55.8% | 0.37 | 0.10 | 10.0배 | 129 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=39 |
1.8% | -23.7% | 0.26 | 0.07 | 2.1배 | 20 | 2% |
| 매수후보유 | 17.7% | -78.2% | 0.62 | 0.23 | 1114.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 12일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 77일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.