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Amplitude, Inc. 백테스트
Amplitude, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 4.3%, MDD -13.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -24.1%, MDD -93.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 7.8%, MDD -24.0%, Sharpe 0.60, 시장 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 31.9%p 높고, MDD는 69.4%p 개선됐습니다(CAGR 4.3%, MDD -13.4%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=12, threshold=0.23 |
7.8% | -24.0% | 0.60 | 0.33 | 1.5배 | 24 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=12, mult=3.8 |
4.3% | -13.4% | 0.40 | 0.32 | 1.2배 | 3 | 6% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=11 |
6.0% | -24.8% | 0.38 | 0.24 | 1.3배 | 15 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=50 |
6.3% | -44.1% | 0.35 | 0.14 | 1.4배 | 19 | 41% |
| Supertrend period=9, mult=3.8 |
4.1% | -66.5% | 0.30 | 0.06 | 1.2배 | 19 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=27 |
4.0% | -35.8% | 0.29 | 0.11 | 1.2배 | 7 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=118 |
3.4% | -51.5% | 0.26 | 0.07 | 1.2배 | 15 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2 |
3.4% | -39.1% | 0.26 | 0.09 | 1.2배 | 15 | 20% |
| MACD fast=29, slow=53, signal=23 |
-11.4% | -76.3% | 0.07 | -0.15 | 0.5배 | 30 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.42 |
-16.0% | -85.5% | -0.08 | -0.19 | 0.4배 | 43 | 40% |
| 매수후보유 | -24.1% | -93.4% | -0.06 | -0.26 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 12일 수익률이 23%보다 크면 매수
- 매도 — 12일 수익률이 23% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.