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AngioDynamics, Inc. 백테스트
AngioDynamics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 0.9%, MDD -30.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 0.4%, MDD -83.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.8%, MDD -32.5%, Sharpe 0.26, 시장 노출 7%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 50.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -30.9%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=26 |
2.8% | -32.5% | 0.26 | 0.09 | 1.8배 | 22 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=242 |
2.3% | -68.2% | 0.22 | 0.03 | 1.7배 | 19 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=111 |
0.6% | -73.6% | 0.17 | 0.01 | 1.1배 | 65 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.09 |
0.8% | -78.0% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 197 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=18, mult=3.9 |
0.9% | -30.9% | 0.13 | 0.03 | 1.2배 | 14 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3.1 |
0.3% | -50.1% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 29 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=16 |
-2.3% | -79.4% | 0.09 | -0.03 | 0.6배 | 151 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-3.2% | -85.8% | 0.05 | -0.04 | 0.5배 | 175 | 48% |
| Supertrend period=12, mult=3 |
-4.1% | -88.3% | 0.03 | -0.05 | 0.4배 | 131 | 48% |
| MACD fast=14, slow=58, signal=17 |
-4.9% | -89.5% | 0.01 | -0.05 | 0.3배 | 259 | 51% |
| 매수후보유 | 0.4% | -83.0% | 0.24 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.