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APA Corporation 백테스트
APA Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.1%, MDD -97.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.8%, MDD -82.0%, Sharpe 0.34, 시장 노출 89%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=3, exitN=50 |
5.8% | -82.0% | 0.34 | 0.07 | 14.3배 | 307 | 89% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=267 |
4.1% | -77.9% | 0.28 | 0.05 | 6.7배 | 81 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=248 |
2.6% | -76.0% | 0.23 | 0.03 | 3.4배 | 65 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=40 |
0.3% | -9.7% | 0.19 | 0.04 | 1.2배 | 2 | 0% |
| Supertrend period=14, mult=4.8 |
0.7% | -80.3% | 0.17 | 0.01 | 1.4배 | 166 | 57% |
| MACD fast=19, slow=36, signal=24 |
0.2% | -85.9% | 0.16 | 0.00 | 1.1배 | 479 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.11 |
-1.2% | -88.6% | 0.13 | -0.01 | 0.6배 | 309 | 71% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-1.9% | -92.5% | 0.08 | -0.02 | 0.4배 | 396 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.3 |
-4.0% | -94.0% | -0.04 | -0.04 | 0.1배 | 306 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=24, mult=2.8 |
-3.0% | -85.6% | -0.04 | -0.04 | 0.2배 | 210 | 31% |
| 매수후보유 | 5.1% | -97.3% | 0.34 | 0.05 | 10.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 3일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 50일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.