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Apogee Enterprises, Inc. 백테스트
Apogee Enterprises, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.3%, MDD -85.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.7%, MDD -47.9%, Sharpe 0.39, 시장 노출 24%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 7.4%, MDD -73.2%, 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=21 |
5.7% | -47.9% | 0.39 | 0.12 | 19.4배 | 178 | 24% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=133 |
7.4% | -73.2% | 0.38 | 0.10 | 44.9배 | 113 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=79 |
7.3% | -77.0% | 0.38 | 0.10 | 43.5배 | 145 | 79% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3 |
4.2% | -52.2% | 0.32 | 0.08 | 8.8배 | 105 | 20% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=144 |
5.2% | -71.8% | 0.32 | 0.07 | 14.8배 | 99 | 59% |
| MACD fast=25, slow=89, signal=18 |
3.1% | -83.2% | 0.25 | 0.04 | 5.0배 | 456 | 53% |
| Supertrend period=8, mult=2.7 |
2.8% | -86.1% | 0.24 | 0.03 | 4.3배 | 350 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
2.4% | -89.1% | 0.23 | 0.03 | 3.6배 | 400 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.02 |
2.3% | -88.8% | 0.23 | 0.03 | 3.4배 | 387 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=11, mult=2.5 |
-1.5% | -89.4% | 0.04 | -0.02 | 0.5배 | 198 | 27% |
| 매수후보유 | 10.3% | -85.9% | 0.44 | 0.12 | 181.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.