추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
AppFolio, Inc. 백테스트
AppFolio, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 28.1%, MDD -41.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 28.5%, MDD -55.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 20.5%, MDD -30.5%, Sharpe 1.03, 시장 노출 31%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 28.1%, MDD -41.3%, 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 8.0%p 낮지만, MDD는 24.9%p 개선됐습니다(CAGR 28.1%, MDD -41.3%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=5, mult=3.2 |
20.5% | -30.5% | 1.03 | 0.67 | 8.0배 | 23 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=70, slow=192 |
28.1% | -41.3% | 0.86 | 0.68 | 16.0배 | 6 | 67% |
| Supertrend period=18, mult=5 |
20.6% | -59.3% | 0.80 | 0.35 | 8.1배 | 29 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=187 |
22.9% | -41.3% | 0.78 | 0.55 | 10.1배 | 19 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=43 |
18.0% | -49.0% | 0.74 | 0.37 | 6.4배 | 21 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=9 |
16.2% | -41.6% | 0.70 | 0.39 | 5.4배 | 79 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=2.3 |
11.8% | -52.3% | 0.64 | 0.23 | 3.5배 | 45 | 32% |
| MACD fast=3, slow=47, signal=13 |
10.4% | -46.7% | 0.48 | 0.22 | 3.0배 | 261 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=0.07 |
9.6% | -72.4% | 0.47 | 0.13 | 2.8배 | 113 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
6.0% | -70.8% | 0.34 | 0.08 | 1.9배 | 149 | 57% |
| 매수후보유 | 28.5% | -55.4% | 0.79 | 0.52 | 16.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 49일 평균 + 변동성 3.2배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 49일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.