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Digital Turbine, Inc. 백테스트
Digital Turbine, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 8.4%, MDD -98.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 20.1%, MDD -87.1%, Sharpe 0.59, 시장 노출 47%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=100 |
20.1% | -87.1% | 0.59 | 0.23 | 39.8배 | 59 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=59 |
17.8% | -91.2% | 0.57 | 0.19 | 26.9배 | 31 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=191 |
15.1% | -82.0% | 0.52 | 0.18 | 16.9배 | 29 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
7.2% | -95.9% | 0.44 | 0.08 | 4.1배 | 149 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=21 |
9.8% | -83.1% | 0.40 | 0.12 | 6.5배 | 123 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=0 |
5.8% | -96.4% | 0.40 | 0.06 | 3.1배 | 153 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=61, atrPeriod=16, mult=2.8 |
6.3% | -90.2% | 0.37 | 0.07 | 3.4배 | 61 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2 |
4.7% | -92.1% | 0.34 | 0.05 | 2.5배 | 77 | 30% |
| Supertrend period=20, mult=4.8 |
-7.2% | -99.7% | 0.25 | -0.07 | 0.2배 | 85 | 52% |
| MACD fast=26, slow=52, signal=28 |
-19.9% | -99.9% | 0.06 | -0.20 | 0.0배 | 184 | 54% |
| 매수후보유 | 8.4% | -98.7% | 0.62 | 0.09 | 5.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 12일 평균가격이 100일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 12일 평균이 100일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.