추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Ardelyx, Inc. 백테스트
Ardelyx, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 13.2%, MDD -54.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -8.3%, MDD -98.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 13.2%, MDD -54.4%, Sharpe 0.48, 시장 노출 31%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 21.5%p 높고, MDD는 44.0%p 개선됐습니다(CAGR 13.2%, MDD -54.4%, 노출 31%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=73, k=1.7 |
13.2% | -54.4% | 0.48 | 0.24 | 4.5배 | 36 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=15 |
11.3% | -62.5% | 0.44 | 0.18 | 3.7배 | 76 | 32% |
| Supertrend period=21, mult=3.6 |
6.7% | -76.5% | 0.39 | 0.09 | 2.2배 | 56 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=50 |
2.6% | -92.6% | 0.38 | 0.03 | 1.4배 | 60 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=18, mult=3.7 |
7.8% | -54.7% | 0.37 | 0.14 | 2.5배 | 26 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.32 |
3.5% | -81.8% | 0.33 | 0.04 | 1.5배 | 382 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=0.13 |
4.1% | -71.3% | 0.32 | 0.06 | 1.6배 | 104 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=87, exitN=62 |
-4.6% | -89.9% | 0.23 | -0.05 | 0.6배 | 20 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=86 |
-7.0% | -94.7% | 0.21 | -0.07 | 0.4배 | 26 | 47% |
| MACD fast=19, slow=48, signal=12 |
-11.2% | -90.4% | 0.11 | -0.12 | 0.2배 | 160 | 53% |
| 매수후보유 | -8.3% | -98.4% | 0.34 | -0.08 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 73일 평균의 상단 밴드(변동성 1.7배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 73일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.