추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
American Resources Corporation 백테스트
American Resources Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 23.8%, MDD -75.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 6.6%, MDD -97.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 58.9%, MDD -76.8%, Sharpe 0.90, 시장 노출 31%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 52.3%p 높고, MDD는 20.3%p 개선됐습니다(CAGR 23.8%, MDD -75.5%, 노출 33%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=18 |
58.9% | -76.8% | 0.90 | 0.77 | 67.2배 | 24 | 31% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=125 |
28.8% | -93.5% | 0.75 | 0.31 | 10.0배 | 16 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=0.12 |
20.2% | -90.4% | 0.68 | 0.22 | 5.3배 | 54 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=68 |
18.4% | -95.7% | 0.68 | 0.19 | 4.7배 | 20 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.3 |
23.8% | -75.5% | 0.67 | 0.32 | 7.0배 | 42 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
12.9% | -76.4% | 0.57 | 0.17 | 3.0배 | 95 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=16, mult=1 |
3.8% | -86.6% | 0.51 | 0.04 | 1.4배 | 78 | 31% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=56 |
56.1% | -93.6% | 0.42 | 0.60 | 57.0배 | 16 | 49% |
| MACD fast=15, slow=39, signal=13 |
46.4% | -86.6% | 0.41 | 0.54 | 31.9배 | 107 | 54% |
| Supertrend period=26, mult=1.8 |
-6.1% | -93.0% | 0.40 | -0.07 | 0.6배 | 106 | 34% |
| 매수후보유 | 6.6% | -97.1% | 0.42 | 0.07 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.