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ARKO Corp. 백테스트
ARKO Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.2%, MDD -19.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -3.1%, MDD -78.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 5.1%, MDD -20.7%, Sharpe 0.44, 시장 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.2%p 높고, MDD는 57.6%p 개선됐습니다(CAGR 2.2%, MDD -19.0%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=0.22 |
5.1% | -20.7% | 0.44 | 0.25 | 1.4배 | 31 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=24 |
2.2% | -19.0% | 0.26 | 0.12 | 1.2배 | 12 | 17% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=18, mult=3.6 |
1.3% | -21.1% | 0.17 | 0.06 | 1.1배 | 5 | 7% |
| Supertrend period=27, mult=1.8 |
-2.5% | -63.5% | 0.09 | -0.04 | 0.8배 | 87 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-7.3% | -77.3% | 0.03 | -0.09 | 0.6배 | 52 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=40 |
-3.8% | -55.5% | -0.02 | -0.07 | 0.8배 | 7 | 21% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=19 |
-7.9% | -69.6% | -0.09 | -0.11 | 0.6배 | 66 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=189 |
-10.2% | -75.6% | -0.24 | -0.13 | 0.5배 | 21 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=100 |
-11.5% | -79.1% | -0.27 | -0.14 | 0.4배 | 21 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.5 |
-7.3% | -41.6% | -0.43 | -0.17 | 0.6배 | 2 | 1% |
| 매수후보유 | -3.1% | -78.4% | 0.18 | -0.04 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 134일 수익률이 22%보다 크면 매수
- 매도 — 134일 수익률이 22% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.