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Alliance Resource Partners, L.P. 백테스트
Alliance Resource Partners, L.P.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 15.7%, MDD -40.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -94.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 15.7%, MDD -40.7%, Sharpe 0.68, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 9.2%p 높고, MDD는 54.2%p 개선됐습니다(CAGR 15.7%, MDD -40.7%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=112 |
15.7% | -40.7% | 0.68 | 0.39 | 51.5배 | 58 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=72 |
13.1% | -48.8% | 0.60 | 0.27 | 27.4배 | 40 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=81 |
12.4% | -50.5% | 0.58 | 0.24 | 23.1배 | 62 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.01 |
10.6% | -48.9% | 0.51 | 0.22 | 15.1배 | 197 | 58% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
10.3% | -52.0% | 0.51 | 0.20 | 14.0배 | 64 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=10, mult=2.7 |
5.8% | -45.4% | 0.38 | 0.13 | 4.6배 | 84 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=77, k=2 |
5.5% | -41.0% | 0.36 | 0.13 | 4.3배 | 76 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=31 |
0.6% | -14.5% | 0.16 | 0.04 | 1.2배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-0.4% | -80.3% | 0.12 | -0.01 | 0.9배 | 467 | 53% |
| MACD fast=17, slow=42, signal=18 |
-1.7% | -78.0% | 0.07 | -0.02 | 0.6배 | 303 | 52% |
| 매수후보유 | 6.5% | -94.9% | 0.35 | 0.07 | 5.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 112일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 112일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.