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Arrow Financial Corporation 백테스트
Arrow Financial Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.0%, MDD -86.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.3%, MDD -10.0%, Sharpe 0.62, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 7.3%, MDD -86.5%, 노출 100%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=53 |
2.3% | -10.0% | 0.62 | 0.23 | 2.8배 | 6 | 10% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=2, threshold=-0.15 |
7.3% | -86.5% | 0.37 | 0.08 | 25.4배 | 11 | 100% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=289 |
5.4% | -74.7% | 0.31 | 0.07 | 11.0배 | 59 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=100 |
4.9% | -69.9% | 0.30 | 0.07 | 8.9배 | 119 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=93, k=3.5 |
3.8% | -58.3% | 0.26 | 0.06 | 5.4배 | 30 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=49 |
3.2% | -70.8% | 0.24 | 0.04 | 4.2배 | 87 | 47% |
| Supertrend period=8, mult=4.9 |
1.5% | -79.9% | 0.19 | 0.02 | 1.9배 | 117 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=123, atrPeriod=9, mult=3.7 |
1.8% | -78.2% | 0.18 | 0.02 | 2.3배 | 69 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-4.0% | -98.5% | 0.00 | -0.04 | 0.2배 | 350 | 54% |
| MACD fast=12, slow=48, signal=18 |
-19.0% | -100.0% | -0.56 | -0.19 | 0.0배 | 792 | 50% |
| 매수후보유 | 8.0% | -86.8% | 0.38 | 0.09 | 34.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 53 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 53) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.