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Artesian Resources Corporation 백테스트
Artesian Resources Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -52.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 6.4%, MDD -52.1%, Sharpe 0.36, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=3, threshold=-0.13 |
6.4% | -52.1% | 0.36 | 0.12 | 7.5배 | 5 | 100% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=377 |
4.1% | -45.0% | 0.29 | 0.09 | 3.7배 | 20 | 69% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=183 |
3.8% | -51.1% | 0.27 | 0.07 | 3.4배 | 37 | 92% |
| SMA 크로스오버 fast=62, slow=234 |
3.5% | -34.8% | 0.26 | 0.10 | 3.0배 | 43 | 61% |
| Supertrend period=12, mult=4.9 |
-3.0% | -66.9% | -0.04 | -0.05 | 0.4배 | 95 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=70, k=3.5 |
-1.2% | -38.1% | -0.07 | -0.03 | 0.7배 | 32 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=19 |
-2.6% | -61.9% | -0.15 | -0.04 | 0.4배 | 86 | 14% |
| MACD fast=42, slow=56, signal=31 |
-8.5% | -94.9% | -0.35 | -0.09 | 0.1배 | 259 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-9.0% | -97.0% | -0.36 | -0.09 | 0.0배 | 259 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=5, mult=3.6 |
-3.7% | -71.5% | -0.42 | -0.05 | 0.3배 | 56 | 7% |
| 매수후보유 | 6.2% | -52.1% | 0.35 | 0.12 | 7.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 3일 수익률이 -13%보다 크면 매수
- 매도 — 3일 수익률이 -13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.