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Arvinas, Inc. 백테스트
Arvinas, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 31.6%, MDD -32.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -8.5%, MDD -94.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 31.6%, MDD -32.7%, Sharpe 0.79, 시장 노출 16%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 40.1%p 높고, MDD는 61.7%p 개선됐습니다(CAGR 31.6%, MDD -32.7%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=28 |
31.6% | -32.7% | 0.79 | 0.97 | 8.6배 | 34 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=71, threshold=0.14 |
26.2% | -43.5% | 0.68 | 0.60 | 6.2배 | 66 | 28% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=14, mult=3.1 |
22.5% | -51.8% | 0.63 | 0.44 | 4.9배 | 18 | 15% |
| Supertrend period=21, mult=3.4 |
22.0% | -76.0% | 0.60 | 0.29 | 4.8배 | 34 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=1.1 |
21.8% | -58.2% | 0.59 | 0.37 | 4.7배 | 82 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=71 |
20.9% | -39.8% | 0.59 | 0.53 | 4.4배 | 10 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=127 |
17.6% | -58.0% | 0.53 | 0.30 | 3.6배 | 16 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=132 |
17.5% | -66.8% | 0.53 | 0.26 | 3.6배 | 24 | 38% |
| MACD fast=11, slow=14, signal=12 |
15.1% | -86.3% | 0.52 | 0.18 | 3.0배 | 153 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.12 |
13.9% | -80.9% | 0.47 | 0.17 | 2.8배 | 170 | 47% |
| 매수후보유 | -8.5% | -94.4% | 0.26 | -0.09 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 14일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.