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Astec Industries, Inc. 백테스트
Astec Industries, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.2%, MDD -25.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.1%, MDD -89.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.2%, MDD -25.2%, Sharpe 0.47, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 7.4%, MDD -79.6%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 64.4%p 개선됐습니다(CAGR 6.2%, MDD -25.2%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=60, threshold=22 |
6.2% | -25.2% | 0.47 | 0.25 | 11.3배 | 16 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=3.3 |
4.6% | -29.0% | 0.41 | 0.16 | 6.2배 | 50 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=191 |
7.4% | -79.6% | 0.38 | 0.09 | 17.5배 | 51 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=90 |
6.7% | -79.1% | 0.37 | 0.09 | 13.7배 | 87 | 80% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=111 |
4.5% | -89.2% | 0.30 | 0.05 | 5.9배 | 77 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=14, mult=3.7 |
2.5% | -48.2% | 0.23 | 0.05 | 2.7배 | 72 | 14% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.01 |
0.5% | -92.5% | 0.19 | 0.01 | 1.2배 | 320 | 55% |
| Supertrend period=17, mult=4.4 |
-0.1% | -92.5% | 0.18 | -0.00 | 1.0배 | 148 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-0.4% | -92.3% | 0.17 | -0.00 | 0.9배 | 492 | 54% |
| MACD fast=15, slow=52, signal=18 |
-0.7% | -89.3% | 0.16 | -0.01 | 0.8배 | 478 | 52% |
| 매수후보유 | 7.1% | -89.5% | 0.39 | 0.08 | 15.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 60일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.