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AST SpaceMobile, Inc. 백테스트
AST SpaceMobile, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 59.1%, MDD -53.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 30.1%, MDD -91.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 70.3%, MDD -62.0%, Sharpe 1.02, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 40.3%p 높고, MDD는 29.1%p 개선됐습니다(CAGR 59.1%, MDD -53.6%, 노출 42%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=17, slow=53, signal=15 |
70.3% | -62.0% | 1.02 | 1.14 | 38.0배 | 63 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=6, threshold=28 |
59.1% | -53.6% | 0.97 | 1.10 | 23.8배 | 138 | 42% |
| Supertrend period=22, mult=3.2 |
50.7% | -56.8% | 0.90 | 0.89 | 16.5배 | 42 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=1.8 |
51.1% | -56.6% | 0.89 | 0.90 | 16.8배 | 46 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=27 |
43.6% | -59.7% | 0.81 | 0.73 | 11.8배 | 64 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
42.6% | -66.4% | 0.81 | 0.64 | 11.3배 | 114 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=9 |
35.5% | -60.4% | 0.77 | 0.59 | 8.0배 | 38 | 30% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=23, mult=2.5 |
35.1% | -56.9% | 0.77 | 0.62 | 7.8배 | 34 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=24, threshold=0.13 |
35.8% | -62.2% | 0.75 | 0.57 | 8.1배 | 96 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=282 |
24.6% | -87.0% | 0.64 | 0.28 | 4.5배 | 16 | 44% |
| 매수후보유 | 30.1% | -91.1% | 0.73 | 0.33 | 6.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(17·53일)이 신호선(15일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.