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Amtech Systems, Inc. 백테스트
Amtech Systems, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 1.0%, MDD -96.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.2%, MDD -87.0%, Sharpe 0.41, 시장 노출 47%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=119 |
8.2% | -87.0% | 0.41 | 0.09 | 30.1배 | 93 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=0.03 |
1.4% | -97.8% | 0.29 | 0.01 | 1.8배 | 388 | 46% |
| Supertrend period=35, mult=5 |
-3.5% | -99.6% | 0.25 | -0.03 | 0.2배 | 110 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=165 |
-2.0% | -96.9% | 0.25 | -0.02 | 0.4배 | 71 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.24 |
-5.8% | -99.3% | 0.23 | -0.06 | 0.1배 | 704 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=106 |
-8.1% | -100.0% | 0.19 | -0.08 | 0.0배 | 63 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=29, mult=3.2 |
0.2% | -79.6% | 0.18 | 0.00 | 1.1배 | 114 | 18% |
| MACD fast=19, slow=56, signal=22 |
-12.3% | -99.9% | 0.16 | -0.12 | 0.0배 | 396 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.6 |
-2.4% | -94.2% | 0.15 | -0.03 | 0.4배 | 122 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=15 |
-10.5% | -99.6% | 0.12 | -0.11 | 0.0배 | 198 | 38% |
| 매수후보유 | 1.0% | -96.2% | 0.49 | 0.01 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 49일 평균가격이 119일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일 평균이 119일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.