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AtaiBeckley Inc. 백테스트
AtaiBeckley Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 14.8%, MDD -17.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -17.8%, MDD -94.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 14.8%, MDD -17.1%, Sharpe 0.72, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 23.2%, MDD -57.8%, 노출 33%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 32.6%p 높고, MDD는 77.6%p 개선됐습니다(CAGR 14.8%, MDD -17.1%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=34 |
14.8% | -17.1% | 0.72 | 0.87 | 2.0배 | 5 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=197 |
23.1% | -53.0% | 0.65 | 0.44 | 2.9배 | 5 | 31% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=63 |
23.2% | -57.8% | 0.64 | 0.40 | 2.9배 | 5 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.4 |
15.4% | -41.2% | 0.56 | 0.37 | 2.1배 | 9 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
17.7% | -62.0% | 0.56 | 0.29 | 2.3배 | 83 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=60, threshold=0.03 |
13.2% | -58.7% | 0.49 | 0.23 | 1.9배 | 53 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=159 |
13.0% | -57.6% | 0.49 | 0.23 | 1.9배 | 7 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=22, mult=0.9 |
12.9% | -44.1% | 0.48 | 0.29 | 1.9배 | 47 | 31% |
| Supertrend period=9, mult=4.1 |
1.5% | -75.5% | 0.32 | 0.02 | 1.1배 | 17 | 47% |
| MACD fast=10, slow=59, signal=10 |
-3.6% | -60.1% | 0.24 | -0.06 | 0.8배 | 87 | 50% |
| 매수후보유 | -17.8% | -94.8% | 0.19 | -0.19 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.