추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Alphatec Holdings, Inc. 백테스트
Alphatec Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.9%, MDD -31.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -11.1%, MDD -98.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.9%, MDD -31.9%, Sharpe 0.46, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 10.7%, MDD -67.7%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 19.0%p 높고, MDD는 66.9%p 개선됐습니다(CAGR 7.9%, MDD -31.9%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=31 |
7.9% | -31.9% | 0.46 | 0.25 | 4.6배 | 58 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
10.7% | -67.7% | 0.45 | 0.16 | 7.8배 | 255 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=11, mult=3.9 |
6.8% | -44.4% | 0.40 | 0.15 | 3.8배 | 22 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=77 |
7.9% | -85.7% | 0.39 | 0.09 | 4.6배 | 64 | 50% |
| Supertrend period=25, mult=4.3 |
7.9% | -73.4% | 0.39 | 0.11 | 4.6배 | 56 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=92, threshold=0.1 |
6.4% | -81.1% | 0.35 | 0.08 | 3.5배 | 166 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=50 |
5.6% | -87.8% | 0.34 | 0.06 | 3.0배 | 72 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=52 |
1.4% | -91.2% | 0.30 | 0.02 | 1.3배 | 55 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1 |
2.8% | -78.5% | 0.27 | 0.04 | 1.7배 | 119 | 39% |
| MACD fast=8, slow=30, signal=6 |
-5.0% | -95.8% | 0.17 | -0.05 | 0.4배 | 507 | 52% |
| 매수후보유 | -11.1% | -98.8% | 0.20 | -0.11 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 17일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.