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AtriCure, Inc. 백테스트
AtriCure, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 10.7%, MDD -46.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 4.8%, MDD -92.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.8%, MDD -59.6%, Sharpe 0.54, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 9.0%p 높고, MDD는 33.3%p 개선됐습니다(CAGR 10.7%, MDD -46.8%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=61, exitN=100 |
13.8% | -59.6% | 0.54 | 0.23 | 15.1배 | 25 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=24, mult=2.2 |
11.1% | -53.7% | 0.52 | 0.21 | 9.1배 | 75 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=123 |
12.4% | -48.8% | 0.52 | 0.25 | 11.7배 | 51 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=129 |
10.7% | -46.8% | 0.47 | 0.23 | 8.4배 | 33 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=0.02 |
10.1% | -49.7% | 0.46 | 0.20 | 7.6배 | 151 | 51% |
| Supertrend period=8, mult=2.5 |
8.3% | -65.9% | 0.40 | 0.13 | 5.3배 | 149 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=14 |
9.8% | -51.6% | 0.39 | 0.19 | 7.2배 | 121 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
9.7% | -66.3% | 0.39 | 0.15 | 6.9배 | 165 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.5 |
7.0% | -55.0% | 0.38 | 0.13 | 4.2배 | 99 | 40% |
| MACD fast=16, slow=42, signal=20 |
0.7% | -74.2% | 0.20 | 0.01 | 1.2배 | 243 | 53% |
| 매수후보유 | 4.8% | -92.8% | 0.34 | 0.05 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 61일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 100일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.