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AeroVironment, Inc. 백테스트
AeroVironment, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.8%, MDD -66.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.5%, MDD -62.7%, Sharpe 0.40, 시장 노출 55%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=69, slow=215 |
8.5% | -62.7% | 0.40 | 0.14 | 4.9배 | 28 | 55% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
6.6% | -61.2% | 0.36 | 0.11 | 3.5배 | 58 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=8, mult=2.4 |
6.2% | -52.4% | 0.36 | 0.12 | 3.2배 | 80 | 31% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=20 |
5.3% | -67.4% | 0.32 | 0.08 | 2.7배 | 82 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.1 |
4.1% | -70.2% | 0.28 | 0.06 | 2.2배 | 90 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=29 |
3.1% | -37.3% | 0.26 | 0.08 | 1.8배 | 56 | 13% |
| MACD fast=17, slow=42, signal=17 |
1.4% | -82.1% | 0.21 | 0.02 | 1.3배 | 241 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=197 |
-0.2% | -76.9% | 0.19 | -0.00 | 1.0배 | 36 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0 |
-0.9% | -78.5% | 0.15 | -0.01 | 0.8배 | 190 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-1.1% | -78.9% | 0.13 | -0.01 | 0.8배 | 146 | 49% |
| 매수후보유 | 9.8% | -66.6% | 0.43 | 0.15 | 6.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 69일 평균가격이 215일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 69일 평균이 215일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.