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Atea Pharmaceuticals, Inc. 백테스트
Atea Pharmaceuticals, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 7.9%, MDD -21.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -27.8%, MDD -97.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.0%, MDD -21.9%, Sharpe 0.65, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 13.6%, MDD -65.6%, 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 37.8%p 높고, MDD는 75.2%p 개선됐습니다(CAGR 7.9%, MDD -21.1%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=39 |
10.0% | -21.9% | 0.65 | 0.46 | 1.7배 | 6 | 5% |
| Supertrend period=29, mult=1.7 |
13.6% | -65.6% | 0.51 | 0.21 | 2.1배 | 68 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.1 |
7.9% | -21.1% | 0.46 | 0.37 | 1.5배 | 8 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=7, threshold=0.07 |
5.9% | -60.7% | 0.33 | 0.10 | 1.4배 | 148 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.12 |
3.9% | -68.0% | 0.30 | 0.06 | 1.2배 | 119 | 47% |
| MACD fast=11, slow=27, signal=11 |
2.1% | -84.4% | 0.28 | 0.03 | 1.1배 | 82 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=42 |
-4.4% | -83.4% | 0.22 | -0.05 | 0.8배 | 55 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=30 |
-5.6% | -79.2% | 0.19 | -0.07 | 0.7배 | 16 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=23, mult=1.8 |
-5.5% | -77.2% | 0.17 | -0.07 | 0.7배 | 26 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=211 |
-1.1% | -39.8% | 0.05 | -0.03 | 0.9배 | 5 | 18% |
| 매수후보유 | -27.8% | -97.1% | -0.09 | -0.29 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 16일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.