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Aviat Networks, Inc. 백테스트
Aviat Networks, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.4%, MDD -30.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.2%, MDD -98.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.2%, MDD -91.7%, Sharpe 0.31, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.4%p 높고, MDD는 7.3%p 개선됐습니다(CAGR 1.4%, MDD -30.2%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=156 |
6.2% | -91.7% | 0.31 | 0.07 | 10.7배 | 68 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=165 |
3.1% | -84.3% | 0.26 | 0.04 | 3.3배 | 64 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=46 |
3.2% | -85.5% | 0.25 | 0.04 | 3.5배 | 66 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.9 |
5.6% | -64.0% | 0.24 | 0.09 | 8.5배 | 86 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=0.07 |
1.4% | -92.8% | 0.23 | 0.02 | 1.8배 | 370 | 39% |
| Supertrend period=13, mult=2.7 |
-0.0% | -96.1% | 0.22 | -0.00 | 1.0배 | 271 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=18, mult=3.5 |
2.5% | -75.5% | 0.18 | 0.03 | 2.6배 | 84 | 16% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=37 |
1.4% | -30.2% | 0.18 | 0.05 | 1.7배 | 30 | 3% |
| MACD fast=29, slow=44, signal=23 |
-7.2% | -97.4% | 0.14 | -0.07 | 0.1배 | 335 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-8.1% | -97.9% | 0.11 | -0.08 | 0.0배 | 283 | 47% |
| 매수후보유 | -2.2% | -98.9% | 0.32 | -0.02 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 37일 평균가격이 156일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일 평균이 156일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.