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Axogen, Inc. 백테스트
Axogen, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -98.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR -7.4%, MDD -100.0%, Sharpe 0.45, 시장 노출 81%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.0%, MDD -94.8%, 노출 46%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=77 |
-7.4% | -100.0% | 0.45 | -0.07 | 0.0배 | 129 | 81% |
| SMA 크로스오버 fast=109, slow=205 |
6.0% | -94.8% | 0.44 | 0.06 | 10.1배 | 55 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=217 |
0.8% | -98.2% | 0.36 | 0.01 | 1.4배 | 65 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.02 |
-5.2% | -99.6% | 0.29 | -0.05 | 0.1배 | 225 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=25 |
4.1% | -78.5% | 0.28 | 0.05 | 4.8배 | 66 | 11% |
| Supertrend period=23, mult=4.7 |
-13.3% | -100.0% | 0.19 | -0.13 | 0.0배 | 137 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=95, k=2.5 |
-3.5% | -98.9% | 0.16 | -0.04 | 0.2배 | 79 | 26% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=7, mult=4 |
-1.5% | -92.6% | 0.09 | -0.02 | 0.6배 | 52 | 10% |
| MACD fast=18, slow=36, signal=19 |
-29.2% | -100.0% | 0.01 | -0.29 | 0.0배 | 550 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=0.02 |
-31.3% | -100.0% | -0.12 | -0.31 | 0.0배 | 581 | 47% |
| 매수후보유 | 6.1% | -98.5% | 0.62 | 0.06 | 10.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 15일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 77일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.