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Azenta, Inc. 백테스트
Azenta, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.6%, MDD -56.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -97.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 8.0%, MDD -67.3%, Sharpe 0.39, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.7%p 높고, MDD는 29.9%p 개선됐습니다(CAGR 4.6%, MDD -56.7%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=67, k=0.9 |
8.0% | -67.3% | 0.39 | 0.12 | 11.3배 | 157 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=61 |
7.9% | -72.6% | 0.39 | 0.11 | 10.9배 | 119 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=59 |
6.3% | -80.9% | 0.35 | 0.08 | 6.9배 | 159 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=64 |
5.0% | -77.6% | 0.32 | 0.06 | 4.6배 | 65 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=22 |
4.6% | -56.7% | 0.32 | 0.08 | 4.2배 | 88 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=13, mult=3.9 |
4.1% | -59.6% | 0.29 | 0.07 | 3.6배 | 64 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=55, threshold=0 |
2.3% | -87.7% | 0.25 | 0.03 | 2.0배 | 397 | 51% |
| Supertrend period=25, mult=4.4 |
0.8% | -86.7% | 0.22 | 0.01 | 1.3배 | 115 | 52% |
| MACD fast=8, slow=51, signal=16 |
-2.0% | -89.3% | 0.16 | -0.02 | 0.5배 | 475 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-3.1% | -90.9% | 0.13 | -0.03 | 0.4배 | 545 | 50% |
| 매수후보유 | 3.3% | -97.1% | 0.35 | 0.03 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 67일 평균의 상단 밴드(변동성 0.9배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 67일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.