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Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A 백테스트
Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 97%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 11.1%, MDD -54.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 15.6%, MDD -26.7%, Sharpe 0.69, 시장 노출 97%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=18, threshold=-0.11 |
15.6% | -26.7% | 0.69 | 0.58 | 4.4배 | 23 | 97% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=79 |
7.4% | -38.8% | 0.45 | 0.19 | 2.1배 | 35 | 62% |
| Supertrend period=26, mult=4.1 |
7.4% | -33.4% | 0.44 | 0.22 | 2.1배 | 31 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=56 |
6.3% | -30.4% | 0.41 | 0.21 | 1.9배 | 21 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=60 |
5.7% | -35.2% | 0.38 | 0.16 | 1.8배 | 37 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.5 |
2.3% | -20.0% | 0.30 | 0.12 | 1.3배 | 10 | 12% |
| MACD fast=15, slow=46, signal=12 |
1.5% | -36.7% | 0.18 | 0.04 | 1.2배 | 140 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=18, mult=2.9 |
-0.3% | -32.4% | 0.05 | -0.01 | 1.0배 | 38 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=20 |
-1.7% | -34.9% | -0.13 | -0.05 | 0.8배 | 20 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.14 |
-5.3% | -54.3% | -0.17 | -0.10 | 0.6배 | 272 | 51% |
| 매수후보유 | 11.1% | -54.2% | 0.50 | 0.20 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 18일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 18일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.