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California BanCorp 백테스트
California BanCorp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 3.1%, MDD -34.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 3.4%, MDD -62.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 5.0%, MDD -59.2%, Sharpe 0.29, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 높고, MDD는 2.8%p 개선됐습니다(CAGR 3.1%, MDD -34.6%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=12, slow=25, signal=7 |
5.0% | -59.2% | 0.29 | 0.08 | 2.8배 | 232 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=77 |
3.1% | -34.6% | 0.26 | 0.09 | 1.9배 | 69 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=2.8 |
2.2% | -39.7% | 0.22 | 0.06 | 1.6배 | 70 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=78 |
0.8% | -47.8% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 35 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=235 |
0.1% | -67.8% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 19 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=63, threshold=0.03 |
0.6% | -36.6% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 157 | 36% |
| Supertrend period=5, mult=4.3 |
-2.0% | -78.1% | 0.02 | -0.03 | 0.7배 | 95 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=29, mult=1.3 |
-2.0% | -76.4% | 0.02 | -0.03 | 0.7배 | 83 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=33 |
-3.1% | -66.8% | -0.08 | -0.05 | 0.5배 | 32 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-6.0% | -86.9% | -0.11 | -0.07 | 0.3배 | 151 | 57% |
| 매수후보유 | 3.4% | -62.0% | 0.27 | 0.06 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(12·25일)이 신호선(7일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.