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Biodesix, Inc. 백테스트
Biodesix, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 8.4%, MDD -33.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -35.2%, MDD -99.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 10.4%, MDD -77.2%, Sharpe 0.45, 시장 노출 34%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 10.7%, MDD -61.9%, 노출 29%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 45.6%p 높고, MDD는 22.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.4%, MDD -33.0%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=3.5 |
10.4% | -77.2% | 0.45 | 0.14 | 1.8배 | 21 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=20, mult=1.1 |
10.7% | -61.9% | 0.45 | 0.17 | 1.8배 | 37 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.5 |
8.4% | -33.0% | 0.41 | 0.25 | 1.6배 | 4 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=70 |
7.0% | -48.7% | 0.39 | 0.14 | 1.5배 | 19 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=9 |
2.2% | -77.0% | 0.31 | 0.03 | 1.1배 | 33 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=35, threshold=0.03 |
1.5% | -66.4% | 0.31 | 0.02 | 1.1배 | 91 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=37 |
2.2% | -42.0% | 0.23 | 0.05 | 1.1배 | 20 | 8% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=191 |
1.8% | -53.6% | 0.21 | 0.03 | 1.1배 | 5 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-17.0% | -96.6% | 0.04 | -0.18 | 0.3배 | 65 | 43% |
| MACD fast=12, slow=57, signal=23 |
-21.6% | -89.5% | -0.01 | -0.24 | 0.2배 | 50 | 50% |
| 매수후보유 | -35.2% | -99.3% | 0.06 | -0.35 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 3.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.