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Beam Therapeutics Inc. 백테스트
Beam Therapeutics Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.6%, MDD -20.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 4.8%, MDD -89.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 17.4%, MDD -71.6%, Sharpe 0.56, 시장 노출 33%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 12.6%p 높고, MDD는 17.5%p 개선됐습니다(CAGR 4.6%, MDD -20.6%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=27, mult=4 |
17.4% | -71.6% | 0.56 | 0.24 | 2.8배 | 24 | 33% |
| MACD fast=17, slow=48, signal=14 |
12.9% | -76.8% | 0.49 | 0.17 | 2.2배 | 80 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=118 |
11.9% | -74.9% | 0.47 | 0.16 | 2.1배 | 15 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=131 |
8.4% | -77.0% | 0.41 | 0.11 | 1.7배 | 7 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=35 |
4.6% | -20.6% | 0.39 | 0.22 | 1.3배 | 2 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=1.9 |
7.9% | -58.8% | 0.39 | 0.14 | 1.6배 | 48 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=7 |
6.0% | -57.2% | 0.34 | 0.11 | 1.5배 | 14 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=24, mult=1.9 |
5.5% | -61.3% | 0.34 | 0.09 | 1.4배 | 40 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=-0.04 |
0.9% | -83.2% | 0.29 | 0.01 | 1.1배 | 64 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.08 |
-3.2% | -84.4% | 0.22 | -0.04 | 0.8배 | 148 | 46% |
| 매수후보유 | 4.8% | -89.1% | 0.45 | 0.05 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 27일·폭 4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.