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Better Home & Finance Holding Company 백테스트
Better Home & Finance Holding Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 35.0%, MDD -53.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -50.9%, MDD -99.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 35.0%, MDD -53.9%, Sharpe 0.69, 시장 노출 25%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 45.9%, MDD -56.9%, 노출 18%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 85.9%p 높고, MDD는 45.8%p 개선됐습니다(CAGR 35.0%, MDD -53.9%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=37 |
35.0% | -53.9% | 0.69 | 0.65 | 5.1배 | 34 | 25% |
| Supertrend period=18, mult=3.9 |
44.2% | -61.8% | 0.65 | 0.72 | 7.3배 | 18 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=15, mult=3.4 |
45.9% | -56.9% | 0.65 | 0.81 | 7.7배 | 6 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.5 |
38.6% | -63.7% | 0.61 | 0.61 | 5.9배 | 6 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=99, exitN=19 |
31.4% | -67.3% | 0.57 | 0.47 | 4.4배 | 8 | 16% |
| EMA 크로스오버 fast=5, slow=32 |
19.1% | -76.2% | 0.52 | 0.25 | 2.6배 | 56 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=-0.03 |
-13.5% | -97.8% | 0.50 | -0.14 | 0.5배 | 14 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=45 |
-23.3% | -98.3% | 0.43 | -0.24 | 0.2배 | 20 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-1.3% | -85.9% | 0.37 | -0.02 | 0.9배 | 32 | 36% |
| MACD fast=22, slow=34, signal=34 |
-5.5% | -74.5% | 0.33 | -0.07 | 0.7배 | 53 | 60% |
| 매수후보유 | -50.9% | -99.7% | 0.19 | -0.51 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 8일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.