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Better Home & Finance Holding Company 백테스트
Better Home & Finance Holding Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 34.5%, MDD -53.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -44.6%, MDD -99.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 34.5%, MDD -53.9%, Sharpe 0.69, 시장 노출 25%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 47.4%, MDD -56.9%, 노출 14%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 79.1%p 높고, MDD는 45.8%p 개선됐습니다(CAGR 34.5%, MDD -53.9%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=38 |
34.5% | -53.9% | 0.69 | 0.64 | 4.7배 | 32 | 25% |
| Supertrend period=18, mult=3.9 |
45.9% | -61.8% | 0.67 | 0.74 | 7.3배 | 18 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=22, mult=3.5 |
47.4% | -56.9% | 0.66 | 0.83 | 7.7배 | 6 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.4 |
39.3% | -63.7% | 0.62 | 0.62 | 5.7배 | 8 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=20 |
32.5% | -67.3% | 0.58 | 0.48 | 4.4배 | 8 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=13, threshold=-0.06 |
14.4% | -81.0% | 0.51 | 0.18 | 2.0배 | 96 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=53 |
-23.4% | -98.5% | 0.44 | -0.24 | 0.2배 | 22 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
9.6% | -74.4% | 0.44 | 0.13 | 1.6배 | 54 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=89 |
-32.7% | -98.8% | 0.32 | -0.33 | 0.1배 | 6 | 34% |
| MACD fast=9, slow=24, signal=12 |
-2.3% | -61.3% | 0.32 | -0.04 | 0.9배 | 122 | 54% |
| 매수후보유 | -44.6% | -99.7% | 0.27 | -0.45 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 8일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.