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Burke & Herbert Financial Services Corp. 백테스트
Burke & Herbert Financial Services Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 3.3%, MDD -40.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 1.7%, MDD -51.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 3.3%, MDD -40.4%, Sharpe 0.26, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 높고, MDD는 10.5%p 개선됐습니다(CAGR 3.3%, MDD -40.4%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=48 |
3.3% | -40.4% | 0.26 | 0.08 | 2.1배 | 53 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=36 |
0.8% | -5.2% | 0.23 | 0.15 | 1.2배 | 4 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=56 |
2.5% | -46.4% | 0.22 | 0.05 | 1.7배 | 69 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=168 |
2.0% | -55.2% | 0.20 | 0.04 | 1.6배 | 29 | 47% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=17, threshold=-0.11 |
1.5% | -53.7% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 37 | 98% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
-0.5% | -49.8% | 0.08 | -0.01 | 0.9배 | 93 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.9 |
-1.3% | -61.8% | 0.01 | -0.02 | 0.7배 | 63 | 23% |
| MACD fast=23, slow=53, signal=29 |
-3.5% | -73.5% | -0.07 | -0.05 | 0.4배 | 199 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=24, mult=2.1 |
-4.4% | -79.5% | -0.13 | -0.05 | 0.4배 | 133 | 38% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
-8.2% | -90.0% | -0.34 | -0.09 | 0.1배 | 179 | 43% |
| 매수후보유 | 1.7% | -51.0% | 0.19 | 0.03 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 42일 지수이동평균이 48일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일선이 48일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.