추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Biogen Inc. 백테스트
Biogen Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.7%, MDD -90.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.1%, MDD -76.5%, Sharpe 0.42, 시장 노출 55%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=60 |
9.1% | -76.5% | 0.42 | 0.12 | 20.9배 | 163 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=218 |
8.8% | -85.5% | 0.41 | 0.10 | 19.2배 | 55 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=-0.04 |
8.6% | -84.9% | 0.41 | 0.10 | 17.6배 | 315 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=43 |
7.9% | -80.8% | 0.39 | 0.10 | 14.0배 | 79 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.2 |
7.0% | -64.9% | 0.37 | 0.11 | 10.6배 | 116 | 32% |
| Supertrend period=15, mult=3.6 |
3.7% | -93.1% | 0.29 | 0.04 | 3.6배 | 170 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=12 |
3.9% | -85.3% | 0.28 | 0.05 | 3.8배 | 248 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=9, mult=3.7 |
3.3% | -68.5% | 0.25 | 0.05 | 3.1배 | 78 | 24% |
| MACD fast=20, slow=29, signal=23 |
-3.8% | -96.3% | 0.08 | -0.04 | 0.3배 | 404 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-4.5% | -94.0% | 0.06 | -0.05 | 0.2배 | 607 | 51% |
| 매수후보유 | 12.7% | -90.0% | 0.49 | 0.14 | 64.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 42일 평균가격이 60일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일 평균이 60일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.