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BJ's Restaurants, Inc. 백테스트
BJ's Restaurants, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 10.6%, MDD -70.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 8.4%, MDD -91.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.6%, MDD -70.8%, Sharpe 0.46, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 높고, MDD는 20.6%p 개선됐습니다(CAGR 10.6%, MDD -70.8%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=196 |
10.6% | -70.8% | 0.46 | 0.15 | 20.0배 | 33 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=97 |
9.8% | -71.9% | 0.43 | 0.14 | 16.4배 | 59 | 76% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=218 |
9.3% | -75.4% | 0.42 | 0.12 | 14.1배 | 43 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=16, mult=3.9 |
5.7% | -44.9% | 0.37 | 0.13 | 5.2배 | 57 | 19% |
| MACD fast=21, slow=93, signal=41 |
6.3% | -72.6% | 0.35 | 0.09 | 6.2배 | 177 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
3.9% | -71.9% | 0.29 | 0.05 | 3.1배 | 231 | 52% |
| Supertrend period=26, mult=4.7 |
3.0% | -70.1% | 0.26 | 0.04 | 2.4배 | 97 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.4 |
2.7% | -45.7% | 0.24 | 0.06 | 2.2배 | 42 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=-0.04 |
0.6% | -88.0% | 0.20 | 0.01 | 1.2배 | 305 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=31 |
0.5% | -30.4% | 0.11 | 0.02 | 1.2배 | 9 | 2% |
| 매수후보유 | 8.4% | -91.4% | 0.43 | 0.09 | 11.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 59일 지수이동평균이 196일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일선이 196일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.